虚值期权时间价值加速衰减-股票123

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虚值期权时间价值加速衰减

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中国经济网   03-21 08:28

  周一上证综指小幅高开,日内振荡走弱,尾盘快速拉升至3250.81,涨幅0.41%。

  期权市场成交小幅缩量。

  标的资产30日历史波动率8.11%,较上一交易日几乎持平,波动率维持低位运行状态。认购期权隐含波动率再度高于认沽期权隐含波动率,部分原因在于随着到期日临近,卖出认购期权策略可同时收取时间价值与方向性收益,导致认购期权隐含波动率率先抬升。平值期权方面,50ETF购3月2.35期权的隐含波动率为10.08%,增加1.58个百分点。

  图为3月平值期权隐含波动率

  因标的资产50ETF价格小幅收涨,大部分认购期权价格上涨,但虚值部分的认购期权价格因时间价值加速衰减而下跌。认沽期权价格则全线下跌。

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